Индикатор Index

Индекс на основе среднего геометрического. Показывает отношение инструмента ко всем инструментам некоторого набора. Можно комбинировать индексы и пары.

Проект

Последнюю версию и описание параметров можно найти здесь: https://gitlab.com/fxcoder-mql/index.

Формула расчёта индекса

I n d e x (C) = (\prod_{i = 1}^{N} C / C_{i})^{\frac{1}{N}}

, где:

$C$ - валюта, для которой ищется индекс
$C_{i}$ - валюты набора (CalcCurrs), включая $C$
$C / C i$ - котировка кросса
$N$ - количество валют в наборе, включая $C$

В индексе все кроссы рассчитываются через базовую валюту. Например,

E U R / C H F = E U R / U S D \cdot U S D / C H F

при базовой валюте USD. Это снижает требования к истории котировок (достаточно всех кроссов валют из набора "Currency Set" и базовой валюты), а также дает возможность получить больше данных, так как для базовой валюты (в случае USD) у большинства брокеров больше исторических данных.

Вместо валют могут быть любые другие инструменты.

Основные свойства индекса

На картинке продемонстрированы два свойства индексов:

обратимость (отношение индексов двух валют равно их кроссу)
произведение всех индексов набора равно 1

Использование формулы

В формуле индикатора можно совмещать сразу несколько индексов или кроссов. Например, может быть интересно посмотреть совокупное движение нескольких инструментов и/или индексов.

Если взять зацикленную формулу (например, EURUSD*USDCHF/EURCHF), то получится горизонтальная прямая с небольшими выбросами. Эти выбросы появляются за счет небольшого (обычно в пределах спреда) расхождения котировок, а также из-за усредненных формул используемой цены (Median, Typical, Weighted), либо предельных (High, Low), время достижения которых может сильно не совпадать у разных инструментов для одного и того же бара.

В последних версиях индикатора формула приводится к парам с USD, и такая формула полностью вырождается в единицу без таких выбросов.

Логарифмический масштаб

Помимо варианта с умножением и делением формулу можно записать с использованием знаков плюс и минус, что укажет индикатору использовать в расчётах логарифмы.

Помимо более понятной формы записи, логарифмирование упрощает запись формул для оценки совместного движения. Например, если необходимо посмотреть совместное движение EUR и GBP, то формула может быть средним геометрическим их индексов: EUR^0.5 * GBP^0.5. Возведение в степень здесь необходимо, т.к. иначе исказится масштаб, особенно если валют ещё больше. В логарифмическом же масштабе формула будет выглядеть как EUR*0.5 + GBP*0.5, и здесь множители уже можно опустить, они никак не влияют на форму кривой.

История котировок

Если вы постоянно не контролируете наличие котировок в вашем терминале, при использовании индикатора рекомендуется держать открытыми также графики всех пар валют из набора "Currency Set" с USD того же таймфрейма.

См. также

MetaTrader 5 и собственные символы

Начиная с билда ~1700 в MT5 появилась возможность создавать собственные символы на основе формул. Этот функционал почти полностью заменяет функционал этого индикатора и подобных, однако требует ручного разбора всех индексов в формуле.